Request Demo Get Started
AI-06 · PI-04 Module

Portfolio Concentration Optimizer

Transisi dari deteksi risiko reaktif menjadi proaktif. Enterprise Risk Dashboard mengintegrasikan MVO dan Reinforcement Learning untuk memberikan rekomendasi rebalancing secara otomatis dengan memantau skor HHI dan batas OJK.

Enterprise Risk Dashboard

System Status: AI Optimizer Online
Portfolio HHI Score Moderate Risk

2,850

(Index points)
0 (Diversified) Target: < 2,000 10,000 (Concentrated)
Single Issuer Limit (OJK) Breach Warning

9.8%

of AUM
Highest Concentration: BBCA (Bank Central Asia) - Limit: 10%
Sector Concentration Compliant

22.4%

of AUM
Highest Sector: Financials - Soft Limit: 30%

AI Optimizer Recommendations Confidence: 92%

Model telah mengidentifikasi risiko konsentrasi yang mendekati batas pelanggaran OJK. Untuk mengoptimalkan HHI dan menjaga kepatuhan, agen Reinforcement Learning menyarankan langkah berikut:

Reduce Weight -1.50%
BBCA (Bank Central Asia)
Alasan: Mendekati Single Issuer Cap 10%. Mencegah pelanggaran pasif akibat pergerakan harga.
Increase Weight +1.50%
TLKM (Telkom Indonesia)
Alasan: Optimal berdasarkan MVO baseline (Risk/Return) dan diversifikasi sektor (Infrastruktur).
Projected HHI (Post-Trade): 1,950 (Optimal)
BBCA Allocation Post-Trade: 8.3% (Safe)

Model Diagnostics

Mean-Variance (MVO)
RL Adaptive Layer

Baseline MVO menghitung Efficient Frontier berdasarkan return historis dan limit OJK sebagai batasan. Titik hijau merepresentasikan kombinasi portofolio optimal baru.

Return (Expected)
Risk (Volatility)
Current
Recommended

Model Limitations & Constraints

  • Sensitivitas MVO: Model MVO sangat rentan terhadap estimasi return (garbage in, garbage out). Disarankan meninjau proyeksi return secara manual berkala.
  • Batasan Likuiditas: Untuk reksa dana pasar uang (MM) dan pendapatan tetap (FI), constraint likuiditas diterapkan sebagai hard constraint untuk menghindari rebalancing ke instrumen illiquid.
  • Data Pelatihan RL: Agen RL membutuhkan minimal 2–3 tahun data holding historis berkualitas tinggi dengan label keputusan manajer untuk beradaptasi secara efektif terhadap kondisi pasar.